• 21210625期权skew回归

    2021-06-25 dfhf1234 期权日记

    自去年7月后时隔近一年,期权skew再次回归,近月购沽隐波趋于平衡,回顾这一年,这次期权skew回归的方式是沽持续降波,从当初近40的波降到现在近15。持续的横盘,让沽波持续下降低,这也说明了在横盘或者地位时,期权skew回归上涨概率该大,在持续上涨购波追上沽波形成的期权skew平横更容易下跌,如去年7月后的行情。...

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