• 商品期权平价套利盈亏结算单查看方法

    2021-04-22 dfhf1234 期权日记

    商品期权行权对冲后结算单查看方法:图中期货成交部分和期权成交部分圈出的合计就是套利盈亏,其中650是结算价和行权价的差额,如果还有期权卖方,单独再计算卖方价差。...

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  • 交割日前套利分析

    2020-11-25 dfhf1234 策略分析

    交割日前套利分析 11月份ETF期权交割日和10月相似没有出现大幅度贴水,但周一开仓的日历仍然利润丰厚,下月计划开仓10组,扩大数量;本日交割双买实值指派也自动冲销,下月也计划开仓10组双卖实值对无法行权的人进行钓鱼。经过这段时间对券商、期货公司、各种软件的试用,打算以后ETF期权套利在国泰,投机在安信,对冲在华泰,期货在华安,期货华安兼备各种优势,唯一需要注意是日体现只有3次。ETF交割前必开 双卖套利和日历套利,平时ETF期权没行情时多用比率价差,商品期权以大商所期权为主,其他品种必须要隐波高,且深虚比浅虚波...

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  • 20201016股指期权交割套利机会

    2020-10-15 dfhf1234 套利机会

    又到股市交割日,明天下午2点后观察股指期权套利机会,密切关注10月股指价格和股指期权价格,估计垂直价差或者买入跨市有套利机会。...

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  • 20200923ETF期权交割日套利总结

    2020-09-23 dfhf1234 期权日记

    20200923ETF期权交割日套利总结      今日ETF期权9月交割,昨日开仓的9月认购 4700,4800   1:5 认购反比率平仓,9月认沽 4700,4600 1:7 认沽反比平仓,盈利;    下午9月认沽4700一张15元时开仓50元时平仓,一张赚约30元;     早盘开出一张买入10月4600购同时卖出一张9月4600购日期策略,下午14:40分平仓 一组亏损 50元,亏损原因分析:一、...

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  • 20200918沪深300股指期权交割套利结算单

    2020-09-21 dfhf1234 收益统计

    结算单:...

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