• 20201026期权账户收益统计

    2020-10-26 dfhf1234 收益统计

    近日期权账户盈利继续创本月新高,...

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  • 20201026调仓认购比率价差

    2020-10-26 dfhf1234 期权日记

    近日300标的下跌0.75%,因delta值缩小,今天调仓,平仓了11月认购比率价差,同时调整3月认购比率价差,调整成 买c4800、买c4900、卖c5000、卖c5250,1:1:1:3为一组。构建10月4600合成空头同时构建11月4600合成多头,进行末日交割套利。明日有机会买入 160618和161716套利。...

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  • 2020年10月ETF交割套利机会

    2020-10-23 dfhf1234 套利机会

    2020年10月ETF交割套利机会 截止10月23日收盘,510300 10月期权购的时间价值已经大于沽的时间,在下周一合成空头同时买入标的,或者买入11月合成多头,等周三下午2点半后平仓。...

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  • 20201023期权账户收益统计

    2020-10-23 dfhf1234 收益统计

    本周期权账户收益本月最高点收盘,...

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  • 通达信、期权宝、汇点、咏春、无限易期权功能对比

    2020-10-23 dfhf1234 其他日记

    目前带隐波和希腊值的期权软件有汇点、通达信、期权宝、咏春、无限易,期中汇点、期权宝、通达信是个股期权软件,针对个股期权计算模型是BS模型,标的是ETF现货,不考虑分红的影响(本身也不影响),通达信固定无风险利率,汇点和期权宝可临时修改无风险利润,但不能保存,通达信和期权宝希腊值按照隐波计算,汇点按照历史波动率计算,汇点持仓可显示时间价值。咏春和无限易是商品期权股指期权个股期权一体交易的期权软件,标的采用期权合成多头,对ETF期权定价采用这种方式不准却。咏春上可按时间推算每天盈亏图,无限易上可多平...

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  • 20201021期权收益统计

    2020-10-21 dfhf1234 收益统计

    近日标的震荡,期权账户本月收益又创新高,...

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  • 20201021调仓12月认购比率价差

    2020-10-21 dfhf1234 期权日记

    今日标的继续震荡,持仓D值降低到-4000时调仓12月认购比率价差,将12月认购比率价差重新组建成c4800 c5000 买卖1:2一组,D值重新调整到-15000以上。...

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  • 20201020期权收益统计

    2020-10-20 dfhf1234 收益统计

    近3日标的震荡,未开新仓,仅平仓10月认购比率价差,近3月收益大增,...

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  • 大商所期权组合保证金盘中优惠测试成功

    2020-10-20 dfhf1234 其他日记

    大商所期权组合保证金盘中优惠测试成功,盘中保证金立即释放。...

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  • 20201019橡胶01平价套利测试成功

    2020-10-20 dfhf1234 期权日记

    20201019橡胶01平价套利测试成功 橡胶1月合约平价套利测试成功,一组赚取500元,当天完成。...

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