• 近期交易总结21210723

    2021-07-23 dfhf1234 期权日记

    一、铜期权和黄金期权是从欧式改为美式的,铜期权2111合约开始,黄金期权2112合约开始才执行美式期权;二、行权且对冲时同样要先占用保证金;三、套利策略要注意期货的日内手续费和隔日的差距,如铜日内是平时2倍,铁矿石是4倍。...

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  • 21210712计划开仓铁矿石期权碟式

    2021-07-10 dfhf1234 投资计划

    铁矿石期权9月不到一个月到期,可开仓平值附近碟式鹰式铁碟铁鹰组合,高盈亏比。...

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  • 21010710铁矿石碟式套利平仓后记

    2021-07-09 dfhf1234 期权日记

    昨天铁矿石期权9月1120-1100-1080 0.3平仓后,今天价差到0.8,总结平直附近的套利价差变化大,不要着急全平仓。昨晚开仓一组2201合约的期权碟式才发现,01月份还不支持组合保证金优惠。...

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  • 21210708铁矿石期权碟式套利平仓

    2021-07-08 dfhf1234 期权日记

    今天铁矿石9月大跌4%,沽1100合约持仓从1万9急速降到1万4,由于1100急于平仓,导致价格下跌快于其他临近合约,造成 1080,1100,1120 价格平横关系打破,平仓时机来临,立刻将1120-1100-1080碟式持仓全部平仓,最终平仓价越0.3。...

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  • 21210707波动率套利总结

    2021-07-07 dfhf1234 期权日记

    今天平仓股指期权ETF期权5200 5250套利,随后ETF上涨到1.3%,300股指7月贴水从23个点下降到10个点,一天减少了13个点,平仓早了。总结股指和股指期权因情绪影响较大,上涨时快速升水,下跌时快速贴水,遇到次时可与ETF期权组合套利。...

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  • 21210706套利总结

    2021-07-06 dfhf1234 期权日记

    涉及股指期货和股指期权的套利要精准计算分红对指数的影响,Choice中可查询分红数据及对指数的影响,也可自己导出成份股权重信息和分红信息自己计算对分红的影响;股指期货交割日可用博易云软件查看结算价;波动率套利前先模拟实时盈亏;明天择机平仓 股指期权ETF期权波动率套利。...

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  • 21210705套利计划

    2021-07-03 dfhf1234 投资计划

    1、50ETf期权合成空头,...

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  • 20210701skew大幅偏离

    2021-07-01 dfhf1234 期权日记

    刚回归一周的skew今天一天就出现大幅偏移,不仅如次,今天所有多头都出现折价贴水,以股指期权最为严重,已经出现套利空间,若明日不回归可进行股指乐期货和ETF期权套利。也可做多购波动率,用购反比率价差构建。...

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  • 20210628开盘计划

    2021-06-27 dfhf1234 投资计划

    20210628期货开盘前提前埋伏玉米、玉米期权,豆粕期权 开盘抢单,用CTP,恒生开盘抢单和 恒生挂单 三种方式同时进行测试那种效率更高。...

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  • 21210625期权skew回归

    2021-06-25 dfhf1234 期权日记

    自去年7月后时隔近一年,期权skew再次回归,近月购沽隐波趋于平衡,回顾这一年,这次期权skew回归的方式是沽持续降波,从当初近40的波降到现在近15。持续的横盘,让沽波持续下降低,这也说明了在横盘或者地位时,期权skew回归上涨概率该大,在持续上涨购波追上沽波形成的期权skew平横更容易下跌,如去年7月后的行情。...

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