Gamma、Vega交易策略

一、做多gamma同时Delta中性,暴露Theta,Vega,用买入夸式期权构建,风险在于Vega不可控,尽量在波低时开仓,用深虚开仓比平值更节省资金,杠杆效果更好,时间损耗没有同步扩大,商品期权做多gamma有天然优势,随着时间消耗波动率越来越大。

二、做多gamma同时Delta中性,Vega中性,只有Theta风险,先用远近月期权组合对冲到Vega,再加标的对冲掉剩余Delta,最后只剩下gamma和Vega,此策略组合项较多,资金占用大;

三、做多或做空Vega,同时Gamma中性,Delta中性,Theta中性,用当月比率价差先保持Gamma中性再添加标的维持Delta中性;或者用日历价差保持Gamma中性再添加标的维持Delta中性。

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