• 中长期看空的十大理由

    2020-12-18 dfhf1234 策略分析

    中长期看空市场的理由:一、货币政策:国内信贷收紧趋势,国际利率为0已无扩大宽松空间;二、风险偏好:实际利率上升;三、经济发展:全球经济恢复缓慢;四、市场估值:相对高估;五、技术K线图:历史高位;六、量能:成交缩量,量能不足;七、哲学原理:市场已积累大量盈利盘;八、概率:已连续上涨2年,A股历史连续上涨没超过3年;九、情绪风向标:skew回归。...

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  • 交割日前套利分析

    2020-11-25 dfhf1234 策略分析

    交割日前套利分析 11月份ETF期权交割日和10月相似没有出现大幅度贴水,但周一开仓的日历仍然利润丰厚,下月计划开仓10组,扩大数量;本日交割双买实值指派也自动冲销,下月也计划开仓10组双卖实值对无法行权的人进行钓鱼。经过这段时间对券商、期货公司、各种软件的试用,打算以后ETF期权套利在国泰,投机在安信,对冲在华泰,期货在华安,期货华安兼备各种优势,唯一需要注意是日体现只有3次。ETF交割前必开 双卖套利和日历套利,平时ETF期权没行情时多用比率价差,商品期权以大商所期权为主,其他品种必须要隐波高,且深虚比浅虚波...

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  • 量化软件交易计划

    2020-10-08 dfhf1234 策略分析

    近期开通无限易权限,主要操作策略组合,包括ETF期权标的、ETF期权、股指期货、股指期权自由组合条件开仓,条件平仓。计划套利组合一:平价套利价差条件自动开仓,价差盈利自动平仓或者交割日约定时间自动平仓;计划套利组合二:买入认购日历价差、卖近月实一买次月合成多头组合,设置价差自动开仓,止盈价差和止损价差自动平仓和交割日到期前约定时间自动平仓;计划套利组合三:认购比率价差组合自动开仓,止盈价差和止损价差自动平仓;计划套利组合四:当股指和ETF隐含波动率差距较大时,股指期权和ETF期权1:10&nbs...

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  • 动力煤期权策略分析

    2020-09-25 dfhf1234 策略分析

    目前动力煤从4月持续上涨至今,隐含波动率却未明显提升,可买入跨式购沽2:1 组合,大涨继续赚,大跌会升波也不亏,不涨不跌因波动率低损失很小。...

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  • 20200921做多波动率策略

    2020-09-21 dfhf1234 策略分析

    20200921做多波动率策略 目前远月波动率低于认沽15个点,长期波差必将回归,可开仓3月认购反比率价差和认沽比率价差,赚取波差回购的钱。...

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