• 20210623计划开仓远月认购反比率+近月权利沽

    2021-06-23 dfhf1234 投资计划

    近期波动率持续下降,300ETF期权12月购平值波动率降低到15附近,50ETF期权7月出现平价套利收益大于货币基金的情况,计划开仓300ETF期权12月购5250,5500,5750组合认购反比率,开仓7月50ETf期权7月权利仓沽对冲其他多头风险。...

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  • 上海期权备兑转普通暂不支持

    2021-06-23 dfhf1234 期权日记

    目前ETF期权均支持普通转备兑,深交所还支持备兑转普通,上交所不支持备兑转普通。上交所备兑需要锁定,深交所不需要锁定。...

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  • 近期交易总结21210609

    2021-06-09 dfhf1234 期权日记

    一、商品期权碟式套利平仓时在价差大于0时逐步加大价差平仓更合适,平仓时机会因为价格接近导致期权卖方持仓量减少,形成平仓时机,若全按0平仓会损失盈利点,随之套利仓持仓减少逐步加大平仓价差更合适。二、大部分时候套利价差会随着标的价格接近点差越来越大,因为卖方持仓量大会因价格接近而平仓,导致隐含降低,价格降低。三、要多关注期权持仓量的变化。四、若交割日碟式套利未平仓,可申请行权时点和期货对冲 对冲义务仓履约。...

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  • 5月31日调仓计划

    2021-05-29 dfhf1234 投资计划

    将部分没有波动的股票平仓换成可转债和主动基金...

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  • 商品期权碟式组合平仓总结

    2021-04-23 dfhf1234 期权日记

    商品期权流动性差,点差较大,平仓挂单后可询价减少价差,提高组合平仓成功率。...

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  • 豆粕、玉米、300ETF期权网格计划

    2021-04-22 dfhf1234 投资计划

    豆粕、玉米、300ETF期权的标的每上涨1-2%后,开仓平值或者实值认沽比率价差,盈利平仓,亏损加仓,不断循环。...

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  • 商品期权平价套利盈亏结算单查看方法

    2021-04-22 dfhf1234 期权日记

    商品期权行权对冲后结算单查看方法:图中期货成交部分和期权成交部分圈出的合计就是套利盈亏,其中650是结算价和行权价的差额,如果还有期权卖方,单独再计算卖方价差。...

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  • 20210419开仓计划

    2021-04-17 dfhf1234 投资计划

    20210419开仓计划ETF期权平价套利;ETF期权9月认购反比率,认沽比率;ETF期权4,5月平价日历套利。...

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  • 商品期权行权总结

    2021-04-13 dfhf1234 期权日记

    商品期权美式期权实值随时会被行权,即使时间价值为正也会被行权,对方可以通过合成套利;经测试大商所和上期所期权行权的同时可以对冲期货合约;上期所没有备兑组合保证金优惠。...

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  • 2021年4月12投资计划

    2021-04-11 dfhf1234 投资计划

    1、商品期权折价套利;2、ETF期权嵌入时实动态损益模型分析。...

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